问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
请问这道题的答案是不是错了一位小数? ycmt=10%的时候,price=(100,000/2)*(10%-9%)=50,000*1%=500 而不是5000呀
请问计算时为什么分母的利率不是开根号,而是除以二来表示6个月。
swap求value时,0时刻的CMT决定的应该是6月时的payoff,6月时刻的CMT决定12月时的payoff,解答里1年时刻的CMT求出来的payoff,却用6月时刻的cmt来折现,我认为不匹配
为什么每期利率不是升就是降呢?题目上只说了升的可能性,不能理解为不舍升就是保持不变?
老师,是因为是swap,不涉及本金,所以现金流只需要计算payoff就可以吗?
为何这里不需要先将5000/1+(10%/2)?,是因为swap每期回归面值的原因嘛?