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winnie67 · 2019年03月30日

问一道题:NO.PZ2016070201000092

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


请问这道题的答案是不是错了一位小数? ycmt=10%的时候,price=(100,000/2)*(10%-9%)=50,000*1%=500 而不是5000呀

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年03月31日

同学你好,你说的没错,这题是有点问题,题目swap payoff的本金应该是1,000,000,题目里漏打了个0。谢谢同学你的指正。