请问老师，前面讲到内容是value>0的一方bear credit risk。
这道题里面futures的hold是wealth managemnt company，期货价格下降，value<0,应该是对手方承担风险。答案给的是B，不太明白。麻烦老师解答一下。
吴昊_品职助教 · 2019年03月27日
首先信用风险的承担方确实是value＞0的一方，相当于他赚钱了，对手方亏钱了，所以value＞0的一方面对着对手方违约的风险。
现在这个company进入了两个头寸，一个是long call，一个是long forward contract。对于call option来说，只有long的一方才会有信用风险，所以company承担了call option的信用风险，即A是正确的说法。对于远期合约，合约约定了以6.5人民币买1美元，但是现在市场上的价格是6人民币就能买1美元，相当于远期持有者是亏钱的，换句话说他的对手方是承担信用风险的。所以C的表述也是正确的。
题目要我们选的是incorrect选项，所以选B。你应该是题干中的incorrect没有注意到。加油。