Priscilla · 2017年05月03日

问一道题：NO.PZ201602270100002501 第1小题 [ CFA II ][fixed income]

1. CFA II

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问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

我觉得这道题问的是option的value,即问题问的是V(call), V(put), 而yield curve 变flatten, 应该意味着volatilty下降，而volatility下降， V(call), V(put)不是都下降吗？