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问一道题：NO.PZ2016071601000045

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


我 理解因selection bias 的存在，导 致hedge funds 收益不好时候不批 露return。这样是否就使得与数据 库中的信息相关性不大了，而 答案中说明二者高度相关，不  甚理解，请  教 老师，多谢。

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年02月12日

同学你好，本题考查的是对冲基金业绩评价的相关知识。通常而言，对冲基金由于其信息不对称和对冲基金本身特性的关系，在业绩评价方面容易产生回填偏差，幸存者偏差和计量偏差等问题。D选项的意思是，大型对冲基金的业绩远超股票市场的表现，这个原因部分可能是计量偏差造成的，但是计量偏差还不足以造成如此的表现，说明大型对冲基金的业绩超过股票市场还有其他方面的原因。
而答案解释中的相关性高，只是事后的计量统计

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     我感觉这个more thenough 说的有点问题，仅仅足够去考虑。。？

2019-01-20 20:00 1 · 回答

A为啥错的。。。。。？

2018-09-07 19:06 1 · 回答

整题未懂，求解答。

2018-08-12 23:31 1 · 回答

答案A 为什么不对？

2018-04-20 00:42 1 · 回答