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oO轻辞Oo · 2018年12月16日

PZ2018091901000007 中expected risk premium为3.8%的表述是否准确？

  1. CFA III
  2. Microeconomic
ICAPM中，RM是全球股指，Rf是国内的Rf，那么题中全球股指资产组合的expected risk preimum为什么就是E（RM）-Rf呢？我感觉不是很准确呀？
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1 个答案
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源_品职助教 · 2018年12月22日

所谓expected risk preimum，就是用用市场的预期收益率减去无风险利率。
在ICPM中，市场的收益率可以用全球股指替代，因为它反映了全球市长的收益的平均值。
而无风险利率就是国内的五分县利率，因为国外的无风险利率对于本国投资者而言，也是有风险的（外汇风险），所以总和一下，就有了题目中的结论。

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