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Dylan02 · 2024年11月20日

BSM模型可以用于embedded option定价吗

  1. CFA II
  2. Fixed Income

 03:12 (1.5X) 


如果用BSM模型的公式来说

Put=S0*N(d1)-X/e^rfc*t *N(d2)

这样看，如果r上升，put option价格应该下降才对

是不是不适用于embedded option呢？

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Dylan02 · 2024年11月20日

我打错了 Put= X/e^rfc*t *N(-d2)-S0*N(-d1)

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