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Kelly001 · 2024年11月15日
老师，B选项错在哪里？
CAPM只保留了系统性风险，没有考虑公司specific risk。 有什么问题吗？
王园圆_品职助教 · 2024年11月15日
同学你好，请看以下讲义截图
淡红色部分说了CAPM其实考虑了company-specific risk，是通过β来衡量的（β衡量公司相对于整个市场的风险，其实也是公司特有风险的一部分），所以B说CAPM没有考虑公司特有的风险，是不对的
黄色部分说CAPM是假设投资者可以做充分风险的投资，从而才只需要面对系统性风险从而只需要考虑β的，这个考虑确实是CAPM的一个缺陷，因为现实中投资者大部分时候都是不能做充分分散化投资的——C选项正确
