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Dinny · 2024年10月29日

第三小点,请问a 是需要预计N*K个β吗?b是需要预计的协方差个数吗?c是需要预计的残差的方差个数?


第三小点,请问a 是需要预计N*K个β吗?b是需要预计的协方差个数吗?c是需要预计的残差的方差个数?

3 个答案
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源_品职助教 · 2024年10月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


b是需要预计的方差的个数(k)和协方差的个数(K(K-1)/2)

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

源_品职助教 · 2024年10月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


a 是需要预计N*K个β(对于N个资产而言)

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努力的时光都是限量版,加油!

源_品职助教 · 2024年10月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


c是需要预计的残差的方差个数

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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