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luojy · 2024年08月12日

loss rate

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 05:57 (2X) 


这页讲义中我蓝框框出来了，loss rate是指POD*LGD吗？因为之前学FRM的时候loss rate是指LGD，所以在CFA这边想确认一下，loss rate是指（POD*LGD）还是LGD？


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发亮_品职助教 · 2024年08月13日

是的，FRM和CFA很多概念不是统一的。


CFA里面的credit loss rate就是指expected loss，即，POD × LGD

(or default rate × loss severity)


如下图是原版书的说法哈：


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