不知如何計算

NO.PZ2022081802000017

问题如下：

A portfolio manager creates the following portfolio:

If the standard deviation of the portfolio is 14.40%, the correlation between the two securities is equal to:

选项：

A.−1.0. B.0.0. C.1.0.

解释：

Solution

C is correct. A portfolio standard deviation of 14.40% is the weighted average, which is possible only if the correlation between the securities is equal to 1.0.

請列出本題計算公式,謝謝!

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1 个答案

Kiko_品职助教 · 2024年07月29日

嗨，努力学习的PZer你好：

根据题干中的选项就是1、-1和0，

所以直接带入求组合标准差的公式试算即可：σp=（σ1^2*ω1^2+σ2^2*ω2^2+2*ω1*ω2*ρ*σ1*σ2）^0.5

σ1=0.2 σ2=0.12

ω1=30% ω2=70%

分别将ρ=0 -1 1带入计算，看哪一个代入之后σp=14.4%即可。

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努力的时光都是限量版，加油！

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