Awayber · 2024年07月26日
Which of the following is the most appropriate method of calculating the manager's active
return? The manager's active return is the:
A) market return minus the benchmark return.
B) portfolio return minus the market return.
C) portfolio return minus the benchmark return.
吴昊_品职助教 · 2024年07月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
当我们讨论投资经理的主动回报时，我们指的是投资组合相对于一个特定基准（Benchmark）的超额回报。这个超额回报反映了投资经理相对于基准的表现优劣。这里的特定基准不一定是市场收益，完全可以是人为设定的一个标准。就好比考试成绩，不和班级平均分比较，而是和自己设定的一个目标做比较。
具体来说：
计算投资经理的主动回报的方法是：
主动回报=投资组合回报−基准回报，所以选C。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
