老师，请解释一下标蓝部分表述是否正确

嗨，爱思考的PZer你好：

如果预期市场隐含波动率下降，就可以write a straddle，该策略是正确的。Straddle策略是在赌波动率，如果预测波动率下降可以采取Short straddle或者write straddle策略。

如果波动率预期上升时，short risk reversal = long put + short call，该策略在call option的隐含波动率相比于put option的隐含波动率被高估时，可以采用。卖出被高估的call，买进相对被低估的put，但该策略不是针对隐含波动率的策略。波动率上升一般采取的是long straddle的策略。

买入call option，然后short put option，是对市场看涨的策略，并不是针对隐含波动率的策略。

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