01:07 (2X) 对于债券现货，只要期间持有债券那么AI就≠0，这个我理解，但是我的问题是：为什么对于期货合约来说，只要期货合约存续期内没有coupon，我们可以说这个期货的AI=0？
李坏_品职助教 · 2024年07月05日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个视频里说的不完整。
这个条件意思是，在期货合约的存续期内accrued interest 为0。这个存续期内的AI指的是去掉AI0和AIT以外的，存续期内的AI。这个条件只是为了告诉你，在期货存续期内，债券没有支付coupon，所以除了AI0和AIT之外没有其他的AI了，由此可以得出PVC = 0.
参与计算的AI只有两个：一个是AI0 = 0.08，这是上次coupon过后的AI。还有一个是期末的AIT = 0.2.
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
西红柿面 · 2024年07月09日
我的天，差点按照错误的结论记了，原来这道题的这个结论并不具有普适性，谢谢老师！