𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2024年07月04日

[Mock A] 适合做equity market neutral策略的环境

1. CFA III
2. Alternative

助教你好：

这是2024 8 月mock A卷 session 2的主观题。

解析写的文字像是教材里的文字，似乎没有结合这道题的原文背景。我从原文中只看见given recent market volatility这一个信息。

我的疑问是：

1. 原文内有没有别的信息可以说明主人公适合用EMN策略？有的话请指出。
2. 如果我就用volatile market这个信息点做答，这样回答的思路可以不？【volatile market时适合使用这个策略是因为这时候market risk很大，使用这个策略可以让portfolio beta几乎等于0，达到获取alph并降低beta exposure的目的】

谢谢！