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小权 · 2024年06月23日
老师，关于波动率的计算
annual volatility=daily volatility* 250^0.5对吗？
month volatility=daily volatility*20^0.5对吗？
pzqa31 · 2024年06月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
monthly是21天哈
如果计算annual Var，σannual=250^1/2*σdaily,μannual=250*μdaily
如果计算monthly Var，σmonthly=21^1/2*σdaily,μmonthly=21*μdaily
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
