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梦梦 · 2024年06月23日

如何查表？

  1. FRM I
  2. Quantitative

* 问题详情，请 查看题干

NO.PZ202309160100012701

问题如下：

The bank analyst wants to test the null hypothesis that the beta of the portfolio is 1.3 at a 5% significance level. According to the regression results, the analyst would:

选项：

A.

Reject the null hypothesis because the t-statistic is greater than 1.96

B.

Fail to reject the null hypothesis because the t-statistic is greater than 1.96

C.

Reject the null hypothesis because the p-value is greater than 5%

D.

Fail to reject the null hypothesis because the p-value is greater than 5%

解释：

老师好，1、这道题哪里能看出是标准正态分布而不是t分布？怎么看出来的小于1.96？查表的话，怎么查啊？是查标准正态分布表吗？2、为什么不选C呢？

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3 个答案

李坏_品职助教 · 2024年06月26日

嗨，爱思考的PZer你好：


加油吧同学！

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

李坏_品职助教 · 2024年06月24日

嗨，爱思考的PZer你好：


对的，如果是smaller，那C就对了。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

梦梦 · 2024年06月26日

好的，谢谢老师🙏

李坏_品职助教 · 2024年06月24日

嗨，爱思考的PZer你好：


不用查表。

当样本容量足够大的时候，t分布的函数值和标准正态分布基本是一致的。本题是750个样本，是大样本（直接用标准正态分布的函数值做题）。


本题条件告诉我们是5%的显著性水平，也就是置信度=1-5% = 95%。

题目还说“ null hypothesis that the beta of the portfolio is 1.3”，意思是要检测β是否等于1.3，所以这是一个双尾检验。

而标准正态分布的95%的双尾分位点是要背下来的，等于1.96，考试中即便不给表，也要记下这个数字。


P值应该是越小越好（P越小，越显著）。如果p真的大于5%了，那么反而是不能拒绝H0。而且本题的p值是小于5%的：

所以不能选C。


t值是404.252，明显大于1.96，所以拒绝H0. A选项才是对的。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

梦梦 · 2024年06月24日

明白了，这么一看有些我需要掌握的知识点还是遗漏了。C如果是smaller就对了吧？

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NO.PZ202309160100012701问题如下 Thebank analyst wants to test the null hypothesis ththe beta of the portfoliois 1.3 a 5% significanlevel. Accorng to the regression results, theanalyst woul A.Rejethe null hypothesisbecause the t-statistic is greater th1.96B.Fail to rejethe nullhypothesis because the t-statistic is greater th1.96C.Rejethe null hypothesisbecause the p-value is greater th5% Fail to rejethe nullhypothesis because the p-value is greater th5% 404.2525是原假设b1=1.3的检验统计量？（1.2054-1.3）/0.00298=-31.74，不是404，哪里错了吗？

2024-11-10 22:52 4 · 回答

NO.PZ202309160100012701问题如下 Thebank analyst wants to test the null hypothesis ththe beta of the portfoliois 1.3 a 5% significanlevel. Accorng to the regression results, theanalyst woul A.Rejethe null hypothesisbecause the t-statistic is greater th1.96B.Fail to rejethe nullhypothesis because the t-statistic is greater th1.96C.Rejethe null hypothesisbecause the p-value is greater th5% Fail to rejethe nullhypothesis because the p-value is greater th5% pvalue小于0.05拒绝原假设，所以显著，不对么？

2024-07-25 22:31 1 · 回答