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陈我勒个去 · 2024年05月29日

Theta值

是不是距离到期越远的option,其theta的绝对值越小?

1 个答案

pzqa31 · 2024年05月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


theta 衡量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天,期权价值会损失多少。Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化。一般来说,theta为负,特别特别的情况下theta 为正(欧式put option才可能);

一般来说,越临近到期日,theta的绝对值都会逐渐变大的,只是说如果是相同到期时间,ATM的绝对值更大一些。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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