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404 not found · 2024年05月28日

如果yield从5%提高到7%怎么算%ΔP

  1. CFA I
  2. Fixed Income

 08:18 (2X) 


Mod Dur也是3.589 /（1+2.5%）吗？


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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2024年05月28日

嗨，从没放弃的小努力你好：


是的，modified duration的计算没有变化，依然还是麦考利久期除以（1+一期的利率），只不过在计算%ΔP的时候，△y代入的是2%

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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