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ww · 2024年05月13日

这里的undiversified VaR为啥不是VaRA^2+VaRB^2再开方呢？

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

 07:41 (2X) 




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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年05月14日

同学你好，你这样计算相当于假设了ρ等于了，是考虑了相关性的。

undiversified var是指不考虑相关性var直接相加的结果，默认的相关性是1

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