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ciaoyy · 2018年08月09日
不明白为什么要把target β调整为0.8，0.8不是之前25m与25m旧的比例对应的β吗？新portfolios比例都变了，为什么β还不变？
orange品职答疑助手 · 2018年08月09日
同学你好，0.8的贝塔，所代表的是股票。投资者利用债券衍生品调整完修正久期后，接下来就是要买股票5million，这就等价于创建5million的头寸的贝塔为0.8的股票。 这里0.8的β和投资组合的比例没有关系。
还是不明白。已知β代表的5m头寸的股票组合的β。那怎么又会成为股票target组合的β呢？
orange品职答疑助手 · 2018年08月10日
因为这5million头寸的β为0.8的股票，是你要用衍生品去实现的目标啊
