开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

jameshao11 · 2018年08月08日

问一道题：NO.PZ2016062402000048

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


A和B说的是哪个知识点？

添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年08月08日

同学你好，说的是图中这个知识点：（即garch模型波动率具有均值回归的特点）


  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 382

    浏览
相关问题

这题incorrect的话 选C为什么错了呢？是我哪里没有转过弯来吗

2019-09-16 00:12 1 · 回答

     此题应该是回归得更慢了，选C吧

2018-05-01 21:47 2 · 回答

看不懂题目和答案

2018-03-25 14:27 1 · 回答