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小权 · 2024年05月03日

duration neutral

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 15:08 (1.3X) 


为什么当我不清楚未来利率到底是上涨还是下降，就可以用duration neutral的策略？以及把收益率整体水平的变化给剔除掉这个又怎么理解。


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1 个答案

pzqa31 · 2024年05月04日

嗨，爱思考的PZer你好：


只要long一个头寸+short一个头寸，一正一负，通过调节权重，最终是一定可以实现duration为0的，无论对未来是何种预期。


“以及把收益率整体水平的变化给剔除掉这个又怎么理解。”--这个问题没看懂，哪里讲到的？

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