这道题老师讲解完也没太懂怎么选出来的，能详细解释一下吗？
pzqa35 · 2024年05月02日
嗨，努力学习的PZer你好：
这道题是指如何进行套利，因为我们市场上的call option价格和我们通过二叉树得到的定价是不一样的，所以就会存在一个套利机会。
套利的基本原则就是低买高卖，那么现在市场上的call 价格更高，所以我们需要在市场上直接short 一个call option，同时再long一个利用标的资产复制的call option。复制这里有一个比较简单的理解：首先long call option是未来买入标的资产的权利，所以利用标的资产复制的时候我们也是要买入标的资产，因为套利的时候我们不使用自己的资金，所以需要借入无风险资金，来买入标的资产，所以C选项是对的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！