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最爱吃排骨 · 2024年04月11日

这块详细的公式请给一下吧,这些数都是根据那些公式一步步推出来的

 13:52 (2X) 


一定要考的反而不讲了,详细的公式请给一下吧,这些数都是根据那些公式一步步推出来的

写细致些


2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年04月23日

这道题根本逻辑是蒙特卡洛模拟,不需要什么特殊的公式。

第一个step的计算就是100*(1+0.014*0.263)=100.37。

然后第二个step就是从100.37起步,100.37*(1+0.014*(-0.475))。

蒙特卡洛模拟的逻辑就是通过随机数一步一步往后模拟路径,经典题课里何老师之所以说必考是因为蒙特卡洛模拟这个知识点很重要,但是计算过程和原理又很简单,所以就直接略过了。我觉得你提出的这个问题应该是没有理解蒙特卡洛模拟,所以建议你去听一下这个知识点的基础班,明白之后再听经典题。

品职答疑小助手雍 · 2024年04月12日

同学你好,这题就是根据蒙特卡洛的原理在算一个一个step的预测值,甚至不能说是用公式,只能说是跟着题目的要求列式子。

而且解析里每一步步骤都已经列出来了,没有数据需要推导,也没有具体的公式可以用。

第一步算波动项的波动,0.14乘以根号0.01=0.014.

然后用波动项*随机数算第一个step的变动率 ,变动率乘以100就得到S1,后面同样方式在S1基础上求S2。

已经没有办法在细化计算步骤了。

如果还有看不懂的建议听一下先听一下基础班,理解蒙特卡洛模拟的含义之后再听经典题课程。

最爱吃排骨 · 2024年04月22日

讲课时候没讲解析,直接就过了。

最爱吃排骨 · 2024年04月22日

这道题目是关于使用几何布朗运动模型(Geometric Brownian Motion, GBP)来模拟股票价格路径的。根据给定的信息,我们可以使用以下GBP模型:S_t = S_0 * exp((mu - 0.5 * sigma^2) * t + sigma * sqrt(t) * Z) 题目中给出的参数为: S_0 = 100 mu = 0 sigma = 0.14 t = 0.01 第一个随机变量 e_1 = 0.263 第二个随机变量 e_2 = -0.475

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