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sasilia · 2024年04月08日
老师好：
衍生品课程讲义 252页左右，Futures contract size USD10W, Futures contract settlement price is USD143.47。
为啥计算时，用两者相乘 再乘以CF? 而不是直接用 10W乘以CF?
一二级的基础不扎实，还求赐教，谢谢~
pzqa35 · 2024年04月09日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个futures的面值是100，或者可以看成这个settlement的price是面值的百分比，所以要用它乘以整个contract size才代表目前整个futures头寸的价值，在乘以cf转换到对应的具体要交割的债券价值。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
