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ditto · 2024年04月06日
05:36 (1.3X)
假设S1服从对数分布， S0是常数， 为什么取对数后的R 就服从了正态分布
李坏_品职助教 · 2024年04月06日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个是对数正态分布的基本性质。
根据讲义里面说的lognormal的性质，如果某个变量比如S（股价）服从lognormal分布，那么这个变量的对数也就是lnS就服从正态分布了。
R = ln(S1/S0) = ln(S1) - ln(S0)，既然ln(S1)和ln(S0)都是正态分布，两个正态分布作差之后依然是服从正态分布的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
