世纪之龙5 · 2024年03月15日
NO.PZ2020033001000051
问题如下：
If a fixed-income investment manager is concerned about the dispersion of the change in the nominal yield for a change in the real yield, which hedging method is effective when he carries out fixed-income hedging?
选项：
A.Regression hedge.
B.DV01 hedge.
C.convexity hedge.
D.Principal hedge.
解释：
A is correct.
考点：Empirical Approaches To Risk Metrics And Hedging
解析：DV01 hedge 假设了债券和假定的对冲工具的收益率上升和下降相同的基点数； 因此，对于DV01 hedge，交易者无法顾及名义利率与实际利率之间的变化差异。
如题
NO.PZ2020033001000051问题如下 If a fixeincome investment manager is concerneabout the spersion of the change in the nominyielfor a change in the reyiel whiheing methois effective when he carries out fixeincome heing? A.Regression hee.B.01 hee.C.convexity hee.Principhee. A is correct.考点EmpiricApproaches To Risk MetriAnHeing解析01 hee 假设了债券和假定的对冲工具的收益率上升和下降相同的基点数； 因此，对于01 hee，交易者无法顾及名义利率与实际利率之间的变化差异。 如题，以及这题和第一题有什么区别，第一题答案就是选01 HEE啊？
NO.PZ2020033001000051 is concerneabout是说 worry about吗？那他很worry about reyiel和 nominrate不一致，，不就应该，，别用这个方法选。。。 我竟然俩月前问过这道题。。但有问题的地方不一样，，，是我现在sa了吗九敏九敏！！
NO.PZ2020033001000051 我一看见spersion就觉得和convexity有关 可能是CF的spersion越大 convexity越大那里吧 但是convexity regression和principregression不是应该比simple regression hee更加准确吗？ 考虑的更多呀~ A要是能对 C该都能对吧~ 求详细讲讲哇咔咔~~ 谢谢~~
NO.PZ2020033001000051 不明白，哪里有 regression hee？
