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Caroleee · 2024年03月15日

老师好，可以详细解说一下IVaR和 cVaR的区别，以及为什么这里要选IVaR么

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

 03:41 (2X) 




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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年03月16日

同学你好，IVaR就是新买（卖出）了一块资产，然后看组合增加（减少）了多少的VaR，和题干的描述相符。

Cvar则是要维持组合的状态，在组合这个整体利，一块资产考虑了相关性之后占有的var的份额。


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