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SiriChing10 · 2024年03月14日

cfa2 portfolio 课后题 第二个视频 17题

  1. CFA II
  2. Portfolio

 06:20 (2X) 

macroeconomic model的F是先算出来的，beta是回归出来的， 所以statement2错了把。



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1 个答案

品职助教_七七 · 2024年03月14日

嗨，爱思考的PZer你好：


Statement 2中，Macroeconomic model的“factor sensitivities are estimated last”指的就是先有F，然后再去回归β（estimated last）。这个描述是对的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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