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luojy · 2024年03月12日
12:48 (2X)
老师，spread duration这里我想确认下，是match 每类债券的SD， 还是match 每类债券的w*SD(也就是每类债券的spread duration contribution)?
pzqa31 · 2024年03月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
这取决于你要做什么管理策略，如果要做passive管理的话，就是完全复制权重和SDi。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
