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CC · 2024年03月09日

这个公式需要记吗

  1. FRM I
  2. Quantitative

NO.PZ2020011101000037

问题如下：

If the skewness of an asset’s return is -0.2 and its kurtosis is 4, what is the value of a Jarque-Bera test statistic when T = 100? What if T = 1,000?

解释：

Using the formula of JB statistic

JB=(T−1)(S^2/6+(κ^−3)2/24)JB = (T - 1)(\widehat S^2/6+(\widehat\kappa-3)^2/24)

the value of the JB is 4.785 when T = 100 and 48.3 when T = 1000.

请问这个公式重要吗？需要记住不

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年03月10日

同学你好，我觉得这公式最多考一道题，属于可以战略性放弃的范畴。所以学有余力的话可以记一下，实在没时间就暂时了解即可。

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NO.PZ2020011101000037 这道题sample size变成1000，JB变大很多，表示sample size越大，越更容易拒绝原假设？

2022-01-17 11:01 1 · 回答