问一道题：NO.PZ2017092702000070 [ CFA I ]

问题如下图：

选项：

解释：

不太明白答案怎么算的

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1 个答案

源_品职助教 · 2018年06月30日

这题直接套ρ公式即可

ρ=COV/(A的标准差*B的标准差)

题目中给的是一个矩阵中每个数字代表的是它所对应的行与列之间的协方差，例如256,数字代表的是HEDGE FUND 和HEDGE FUND的协方差，也就是两者的方差。

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NO.PZ2017092702000070问题如下analyst velops the following covarianmatrix of returns:The correlation of returns between the hee funanthe market inx is closest to:A.0.005. B.0.073. C.0.764. C is correct. The correlation between two ranm variables Ri anRj is fineρ(Ri,Rj) = Cov(Ri,Rj)/σ(Ri)σ(Rj). Using the subscript i to represent hee fun anthe subscript j to represent the market inx, the stanrviations are σ(Ri) = 2561/2 = 16 anσ(Rj) = 811/2 = 9. Thus, ρ(Ri,Rj) = Cov(Ri,Rj)/σ(Ri) σ(Rj) = 110/(16 × 9) = 0.764hee funreturn的方差就是256，标准差即为16；Market inx的return的方差就是81，标准差就是9。右上角的110是market inx和hee funcovariance，所以都相同均为110。然后就正常代入ρ的公式ρ=cov/（σ hee fun* σ market inx）=110/（16*9）=0.764。老师，为什么cov等于110？看没看明白，请老师详细下，谢谢。

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