18:35 (2X)
前面讲盯市时推导的price return 是用（Fn-F0）/F0，中间roll的价格都抵消了，因此这道例题算price return 为何不是(23.785-23.865)/23.865?
pzqa35 · 2024年02月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
期货合约的价格回报（Price Return）是指在特定时间段内期货合约价格的变化所带来的收益或损失，通常以百分比表示，那么在本题中，投资者买入期货合约的价格是23.865，卖出期货合约的价格是23.720，那么在这一时间段内的合约的价格变化所带来的收益就是=（23.720-23.865）/23.865. 这里的Fn是指同一份期货合约最终卖出时的价格。这里的23.785是进入新的合约的价格，这里所涉及到的就是调仓的收益，因为要从合约1转到合约2.
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！