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不忘初心 · 2024年02月07日
08:08 (1.5X)
t=0,long .是不是表示FP>So(1+rf)^t的情况，borrow cash,long spot,short Forward？ 如果是这样，那么到T期间，是持有spot(bond),这样到T，才能deliver spot,是吗？
为什么持有期间Income要减掉呢？
李坏_品职助教 · 2024年02月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个I拿不到指的是：你去long forward是拿不到现货资产的income的。
这里面写的long指的是long forward。
向上的箭头是S0减去income的现值，也就是S0 - PVI，向下的箭头是把T时刻的FP折现到0时刻，也就是FP/(e^rf*t)。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
