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daiwin18 · 2024年01月31日

关于cash flow yield

为什么框架图这里说immunization 的目标是lock cash flow yield?

资产端的cash flow yield要跟负债端的折算率一致的意思吗?


1 个答案
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pzqa015 · 2024年01月31日

嗨,努力学习的PZer你好:


lock cash flow yield的意思是锁定cash flow yield,或者说是portfolio的return,让它不受曲线变动的影响,最终资产和负债端都能按照cash flow yield来折现,资产PV=负债PV,且资产和负债都有确定且相等的cash flow yield,那么资产的FV自然也就等于负债的FV了,那么免疫就成功了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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