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lilawang · 2024年01月08日

为什么这个event driven strategy的Sharpe ratio高?怎么理解?

 24:13 (2X) 




2 个答案

伯恩_品职助教 · 2024年01月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


为什么这个策略波动低?不是一面天堂一面地狱吗,要不就deal completion要不就不成功?——对,就是这个原因,就这两种结果,波动范围很小,要么合并差价小时,要么就是变回发布要合并消息之前的价格,所以波动小

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

伯恩_品职助教 · 2024年01月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:


sharp ratio的公式是收益(当然还有减去无风险收益)然后除以波动,这个策略的波动低,所以分母小,所以sharp ratio就大

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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