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kukuku026 · 2024年01月06日
04:34 (1.5X)
我能明白， volatility 和 return 是正相关的。 但是视频里的这两句话，没听明白
1，为什么相关系数越高，volatility越大，
2， 为什么相关系数会变，volatility 也会变
笛子_品职助教 · 2024年01月06日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这里的volatility是指portfolio的volatility
这里的correlation是指portfolio里股票和债券的correlation。
如果correlation低，股票跌，债券涨，相互抵消，则portfolio波动小。
如果correlation高，股票跌，债券跌，共振下跌，则portfolio波动大。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
