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tianbanli0228 · 2024年01月02日
20:40 (1.5X)
以leverage of 3为例，Ra是直接用10%乘以3，为啥标准差也是直接用20%乘以3？标准差和杠杆是线性变化吗？
笛子_品职助教 · 2024年01月02日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Hello，亲爱的同学~
风险和仓位有关。既然仓位增加了3倍，标准差也要乘以3。
例如100万本金，标准差20%，意味着波动金额是20万元。
如果是100万本金，200万杠杆，合起来是300万波动20%，波动金额是60万，相对本金100万的波动率是60%。
因此这里是乘以3。
对于某一期来说，标准差和杠杆是线性变化的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
