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Katherine · 2023年12月30日

为什么到期要付出去QFP*0.9+0.2??越讲越晕啊完全没懂。。。。。

 12:27 (2X) 




1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年12月30日

嗨,从没放弃的小努力你好:


QFP×0.9+0.2,这个计算的是债券期货在期末交割债券时,空头实际得到的交割款(也是多头实际支付的款项)。



由于债券都是全价交割,所以要用净价+AI_T

债券期货的净价是FP = QFP×CF,CF是0.9。而AI_T = 0.2,所以就是QFP×0.9+0.2

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