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Katherine · 2023年12月30日

为什么到期要付出去QFP*0.9+0.2？？越讲越晕啊完全没懂。。。。。

  1. CFA II
  2. Derivative

 12:27 (2X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年12月30日

嗨，从没放弃的小努力你好：


QFP×0.9+0.2，这个计算的是债券期货在期末交割债券时，空头实际得到的交割款（也是多头实际支付的款项）。



由于债券都是全价交割，所以要用净价+AI_T。

债券期货的净价是FP = QFP×CF，CF是0.9。而AI_T = 0.2，所以就是QFP×0.9+0.2

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