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Viola欧拉 · 2023年12月29日

curve-based duration and convexity听不懂，不理解前后什么逻辑关系，怎么算怎么用理解不了

  1. CFA I
  2. Fixed Income

 10:33 (1.3X) 

我不知道为啥这一节我怎么听也听不懂，感觉跟前面断档了？curve平行移动代表了啥？为啥行权债券的duration和convexity就要用curve了？为啥yield-based就是点状利率影响duration跟convexity了？是因为我前面微积分的推导没有听懂吗？


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1 个答案

pzqa015 · 2023年12月30日

嗨，努力学习的PZer你好：


能把视频的名字发一下吗，不知道您说的是哪个视频的10:33（1.3X）

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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