19:55 (1.5X)
没懂这个点，
为什么相关性低，分散性好
伯恩_品职助教 · 2023年12月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，分散化的目的就是为了减少风险，尽可能的降低资产比例受到同一种因子的影响。说到有点绕，我翻译一下，就是比如两个资产，上市股票和私募股权，受到加息影响都是下跌的。而如果是上市股票和MEN或者做空的HF，影响因子就不一样了，比如加息，股票跌，但是EMN就没什么变化，做空的HF还是涨，这样不会说所有的资产在面对同一个因子时损失会非常大。能否受到同一因子的影响即可以理解为相关性，这样相关性越低，分散性就越好
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！