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雨洁🦄 · 2023年12月18日
一个地方没听懂,就是immunization的时候 为什么是用麦考利久期而不是修正久期,理论上不是修正久期才能衡量利率变动一个单位 债券价格变动多少吗
pzqa015 · 2023年12月18日
嗨,爱思考的PZer你好:
因为mac duration是现金流发生时间的加权平均值,是一个时间的概念,所以,只能用它来跟investment horizon比较。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!