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WYP · 2023年12月06日
06:29 (1.3X)
老师，请问这道例题第三问，hedge获得的return，为什么只有roll yield，不是还应该有现货变动的收益吗
pzqa31 · 2023年12月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学，不管hedge还是unhedge,都是有现货头寸的收益的，所以hedge return不包含现货头寸的收益，或者说要对比hedge好还是不hedge好，就不用看现货头寸了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
