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張寶寶 · 2023年11月22日

为什么离散程度越大，他的几何平均数越小？

  1. CFA I
  2. Quantitative



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1 个答案

星星_品职助教 · 2023年11月22日

同学你好，

离散程度越大，结论为：算术平均和几何平均的差距越大。

Portfolio A和B的算数平均是相等的，但B的离散程度（标准差）更大。只有B的几何平均低于A的几何平均2.85%，才能满足“离散程度越大，算术平均和几何平均的差距越大”这个结论。

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