marginal var不是新增加一单位，增加的var吗？现在题目问的是，现存的哪个对var总影响大，那为啥不是Component var呢？
DD仔_品职助教 · 2023年11月20日
嗨，从没放弃的小努力你好：
component var指的是如果把某个资产彻底删掉之后，组合的总var会变动多少。component var = marginal var * weight of asset * W（W是资产组合的美元价值）。component var公式里包括资产的权重，如果按这个指标来看，某个资产大类权重非常大，那么可能会因为权重过大而被“误删”掉（实际上他的var并不高）。
marginal var指的是每增加1美元的某个资产，组合的var变动多少。他可以衡量某种资产（或者资产大类）对整个portfolio风险的贡献大小：
所以这两个都可以用在资产大类上，题目问的是要找出组合的VAR的增加究竟是哪一个asset class带来的，根据讲义P56的讲述，应当选Marginal var。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！