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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年11月16日
信用风险基础班讲义最后一章，第592页，倒数第二行的红字wrong way risk。
对手方PD上升，我方EAD上升时就会出现WWR。对手方credit quality 变差，导致它违约概率上升。那collateral value为什么会变多？collateral跟我方又有啥关系？
请老师指点一下这一块，谢谢！
品职答疑小助手雍 · 2023年11月16日
同学你好，比如一个上市公司跟你借钱，拿上市公司股票抵押。
经济差的时候上市公司亏钱，同时股价下跌。这时候PD增大，同时因为作为抵押品的股票价值变小，EAD增加。
