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天蝎独婧 · 2023年10月25日

关于mac duration的T到底怎么计算

NO.PZ2016082402000009 [ FRM I ]

NO.PZ2020011303000216


老师可以帮着看看,这两个题的答案不一样,关于mac duration 半年期付息,T 到底是按照0.5 1。。。计算,还是 1 2 3 。。。


1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年10月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

按照期数算的话,答案就是多少期,按照年算,答案就是多少年,这俩答案不冲突。

比如说按照期数算出来是5.4期,每期0.5年,那就是5.4*0.5。如果按照年算,算出来是5.4年,答案就是5.4

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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