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nvxc · 2023年10月08日

为什么要取第三个数98，而不是第二个数99？前三个数的累计概率是5.6864%，超过了5%，这不符合VaR的定义吧？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

 13:44 (2X) 




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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年10月09日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，

具体请看下图，5%的概率刚好落在了98的区域，所以是98

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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