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tianjiexiaoyu9123 · 2018年06月06日

2015 mock -#105题

  1. CFA I
  2. Derivative
请问这道题的题干是问，用CK=PS等式解答，在C+K赚钱时，需要put一方支付的对价是什么吗？可否讲解一下思路，谢谢！
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1 个答案
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竹子 · 2018年06月06日

在这个公式中 put & call的执行价格是一样的，如果到期时call是in the money的，那put肯定是Out the money，因此value of put=0，那么payoff就等于long stock的价值

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