我可不可以这么理解：optimisation后，“投资组合会过度持有与被剔除证券相关性较高的证券”这个情况，这是optimisation后的结果，而不是optimisation为了消除tracking error所用的方法。即，并不是用“ overweight securities that correlate with omitted securities”来解决tracking error，而只是因为optimisation后留下的结果是这个
nagigenesis · 2023年09月22日
我可不可以这么理解：optimisation后，“投资组合会过度持有与被剔除证券相关性较高的证券”这个情况，这是optimisation后的结果，而不是optimisation为了消除tracking error所用的方法。即，并不是用“ overweight securities that correlate with omitted securities”来解决tracking error，而只是因为optimisation后留下的结果是这个
